Méthodologie / La salle des machines
CICE. Le code gardien de la Refusal Doctrine.
CICE est le package de validation de Nyalai : un code Python déterministe qui exécute l'arithmétique des gates sur un registre soumis. Versionné. Aucun modèle de langage n'intervient dans l'arithmétique des gates elle-même. Le dépôt est privé. Des détails d'implémentation et des pièces de reproductibilité sont disponibles sur demande, lorsque la divulgation le permet.
ʼCɩcɛ · Bété (Krou, Côte d'Ivoire) · signifie aigle · se prononce « TCHI-tchè »Ce qu'est CICE
Deux validateurs, un package.
CICE contient deux validateurs. Chacun s'applique à un type de registre soumis. L'arithmétique est un code Python déterministe, écrit avec numpy et scipy ; la sonde de pré-vol utilise aussi pandas. Aucun modèle de langage n'y prend part.
| Validateur | S'applique à | Contrôles | Sortie |
|---|---|---|---|
IronGloveValidator | Une série de rendements | Contrôle hors échantillon. Comparaison à une référence triviale. Deflated Sharpe Ratio. Probabilité de surapprentissage par CSCV. Combinatorially Purged Cross-Validation avec purge et embargo. Ratio de Sharpe dans chaque régime comptant au moins 8 observations. | GO, NO-GO, ou suspendu dans l'attente d'une divulgation |
CalibrationJudge | Un registre de prévisions probabilistes | Brier Skill Score contre le taux de base, seuil 0,05. Expected Calibration Error, seuil 0,05. Permutation des résultats, 1000 tirages. Dans chaque régime comptant au moins 8 observations, compétence supérieure à zéro et erreur de calibration d'au plus 0,10. Intervalle bootstrap du Brier Skill Score, 1000 rééchantillonnages. | CALIBRATED, NOT-CALIBRATED, ou suspendu dans l'attente d'une divulgation |
Limites
Ce que le package ne fait pas aujourd'hui.
Le test de permutation que nomme la section 9.3 de la Doctrine, avec sa correction pour le nombre de configurations testées, n'est pas implémenté pour les séries de rendements.
Le bootstrap du ratio de Sharpe que spécifie la section 9.5 de la Doctrine n'est pas implémenté pour les séries de rendements. Le package calcule une probabilité de surapprentissage, qui est une autre grandeur.
Lorsque le package ne peut pas calculer un contrôle, il le rapporte comme non calculable et le reporte. Les statuts imprimés sur un verdict-form, tels que NON-COMPUTABLE ou NOT APPLICABLE, sont écrits par le verdict-form, avec leur raison.
Le Verdict-form 002 énonçait lesquels de ses chiffres avaient été recalculés après l'exécution. L'avis de correction CN-003 a retiré son verdict, et avec lui les énoncés de cet exposé que les archives n'étayent pas.
Accès
Le dépôt est privé.
La Refusal Doctrine et les spécifications des gates sont publiées sous Creative Commons Zero. Le code du validateur n'est pas public. L'accès au code et à l'entrée gelée d'un verdict, pour revue institutionnelle, est accordé sur demande, lorsque la divulgation le permet.
Spécifications des gates sous CC0.
Les spécifications des gates sont documentées sur la page méthodologie et dans la Doctrine, sous Creative Commons Zero. L'accès au dépôt pour revue institutionnelle est accordé sur demande.
Connexes