見本 N-01 · 構成された例 · 拒否原則 v0.3.3.1
見本 N-01
NOT-CALIBRATED · 見本であり、判定ではない
示していること
拒否原則の第2.3節は、検証段階が順に実行され、一つの検証段階で不合格となった戦略はそれ以降の検証段階で検定されないと定めている(“A strategy that fails one gate is not tested at subsequent gates”)。見本N-01はこの経路をたどる。検証段階1aを通過し、検証段階2で不合格となり、検証段階3、4、5は検定されない。その未較正(NOT-CALIBRATED)という結果は、不合格となった検証段階に基づく。第6.6節は「A verdict rests only on the gates actually measured」と定めている。
| 検証段階 | 検定と閾値 | 値 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1a | デフレーテッド・シャープレシオ、開示された六つの試行、1,260日分の日次リターン · 閾値 ≥ 0.95 | 0.968 | PASS |
| 2 | 各レジームにおけるシャープレシオと、実効標本数での95%区間 · 閾値:各レジームで > 0 | 低ボラティリティ 3.13 [1.58, 4.68] 中ボラティリティ 2.00 [0.88, 3.16] 危機 −4.57 [−7.63, −1.73] | FAIL |
| 3 | 誘導探索の安全性、並べ替え検定 | 未検定 | |
| 4 | 確率的較正 | 未検定 | |
| 5 | ブートストラップによる信頼度 | 未検定 |
シャープレシオは年率換算である。危機レジームは負であり、その区間全体がゼロを下回る。これは第9.2節が挙げる不合格の態様、すなわち全体では利益を上げるが一つ以上のレジームで負となる戦略である(“strategy is profitable in aggregate but negative in one or more regimes”)。ここでの全体の年率シャープレシオは1.15である。
構成の方法
固定したシードを用いるスクリプトが、平均とボラティリティの異なる三つのレジームから、5年分、1,260日の日次リターンを生成する。評価される構成は、それについて開示された六つの試行のうち最良のものである。レジームはこの例のために構成されたものであり、第9.2節が定める市場データに対する隠れマルコフ・モデルによる検出の代わりをしている。その検出はここでは実行されていない。したがって、この見本は与えられたレジームに対する判定規則を例示するものであり、定められた検定の完全な実行を示すものではない。区間は、年率シャープレシオの移動ブロック・ブートストラップ区間である。
同じ作成者が書いた第二のスクリプトが、試行の閾値、デフレーテッド・シャープレシオ、区間を別の経路で再計算し、結果は一致した。これは相互確認であり、外部による検証ではない。デフレーテッド・シャープレシオの式は、Bailey and López de Prado(2014)の計算例を再現する。
併せて読む
見本R-01も構成されたものであり、較正済み(CALIBRATED)の判定書がどのような形をとるかを示す。検証段階とその閾値は、方法論の頁と拒否原則に示されている。
見本:ハッシュも署名もない。構成された例であり、判定ではない。